Variance (분산) & Covariance (공분산)

1. variance;분산 : 평균적인 편차(표준편차)의 제곱 

variance에 루트를 씌어주면 표준편차다.

표준편차 구할땐 분산을 먼저 구한다음에 루트를 씌운다.

즉 모든 x값에 대해 x평균과의 차이를 제곱해서 다 더한 다음에 x의 수로 나누면 평균적인 차이의 제곱, 즉 분산이 나온다.

2. covariance; 공분산  : 두 변수간 평균적인 편차의 곱이다.

0에 가까울수록 공동 변화량이 없는거다.

절대값이 클수록 공동 변화량이 큰거다. (상관관계)