[stata] 회귀분석 결과에서 SST, SSE, SSR, R-squared의 의미 (울드리지 책 기준)

* 주의 : 설명하는 사람에 따라 SSE(Explained sum of squares)를 SSR(Regression Sum of Squares)로 표현하거나 SSR(Residual sum of squares)를 SSE(Error Sum of Squares)로 뜻은 같으나 약자만 보면 반대인 것처럼 표현하는 경우가 있습니다. 본 글에서 모든 약자는 울드리지 계량경제학 책을 기준으로 설명된 것입니다(용어 혼돈과 관련하여 본 글의 댓글들 및 타 블로그 글 참조).

 

총 변동 Total SS : total sum of squares (SST)  :  

:  개별 y의 편차제곱의 합

 

설명된 변동 Model SS :explained sum of squares (SSE) :

: 회귀식 추정 y의 편차제곱의 합

* 경우에 따라  SSR(Regression Sum of Squares)로 표현하는 경우도 있음에 유의

 

 

설명 안된 변동 Residual SS : residual sum of squares (SSR) :

: 잔차의 제곱의 합

* 경우에 따라 SSE(Error Sum of Squares)로 표현하는 경우도 있음에 유의

 

총변동 = 설명된 변동 + 설명안된 변동

 

 

 

R-squared (R제곱;결정계수) : 총 변동 중에 설명된 변동의 비율

 

 

수식 출처 : 울드리지 계량경제학

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